محصول دیتای بازار

چرا تیک دیتا؟
در انجام بک‌تست در پلتفرم متاتریدر 4 از قیمت‌هایی استفاده می‌شود که به‌طور تصادفی از داده‌های کندل‌های قیمتی یک دقیقه‌ای تولید می‌شوند. اما در انجام بک‌تست در داخل خود متاتریدر، یک ایراد اساسی وجود دارد. فرض کنید اگر تست از قیمت Open یک میله شروع شود، قیمت High و Low را لمس می‌کند و به قیمت Close ختم می‌شود.

اگر هم حد ضرر و هم حد سود یک پوزیشن در محدوده‌ی قیمتی یک کندل باشد، کشف و تشخیص این که آیا اول به حد ضرر می‌رسیم یا به حد سود، مانند این است که یک سکه را به هوا پرتاب کنیم و بخواهیم حدس بزنیم که شیر می‌آید یا خط.
اما در مجموعه داده‌های تیک، از قیمت‌های واقعی در هر لحظه استفاده می‌شود، بنابراین هیچ چیزی به شانس واگذار نمی‌شود. بک‌تست‌هایی که با استفاده از داده‌های تیک انجام می‌شوند، از قیمت‌های واقعی استفاده می‌کنند که در طول مدت زمان انجام معاملات، تیک به تیک و اغلب بیش از یک بار در ثانیه ثبت شده‌اند.

نتیجه انجام بک‌تست یک استراتژی با کندل‌های معمولی با متاتریدر 4:

نتیجۀ انجام بک‌تست همان استراتژی با کندل‌های ساخته‌شده توسط دیتای تیک همان شاخص با همان تایم‌فریم و تنظیمات:

معرفی تیک داده‌ها

بعضی معامله‌گران شروع به ساخت استراتژی‌های خود با استفاده از کندل‌های روزانه می‌کنند که برای نمونه‌سازی اولیه یک استراتژی معاملاتی بسیار مفید است، با این حال، برای آزمایش دقیق و شبیه‌سازی سود معاملات در دنیای واقعی، ما همیشه استفاده از داده‌های تیک را توصیه می‌کنیم.

تیک دیتا بالاترین کیفیت را نسبت به کندل‌های قیمتی دانلودشده توسط پلتفرم‌های معاملاتی مختلف دارند، و سری اطلاعات مربوط به هر قیمت Ask یا Bid اعلام‌شده در گذشته معمولاً از چندین صرافی یا کارگزاری یا بانک به عنوان منبع جمع‌آوری و آماده‌سازی ‌می‌شود.

به عنوان مثال در زیرنمونه‌ای از داده‌های تیک برای سهم آمازون با علامت اختصاری AMZN در تاریخ 4 آوریل 2018 آورده شده است که شامل تایم‎‌استمپ، قیمت و حجم می‌باشد.

2018-04-11 04:00:00:070,1434,5

2018-04-11 04:00:06:245,1431.91,100

2018-04-11 04:00:08:176,1430,1

بزرگترین مشکل توسعه استراتژی‌های معاملاتی بر روی داده‌های برگرفته از کندل‌های قیمتی این است که همیشه سود حاصل از استراتژی را بیش از حد برآورد می‌کند. این به دلیل مفروضات خوش‌بینانه در مورد قیمت‌های ورود و خروج معاملات است. بسیاری از الگوریتم‌ها و نرم‌افزارها و ابزارهای بک‌تست به دلیل محدودیت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که صرفاً می‌توانند بک‌تست را با قیمت‌های High و Low و Open و Close انجام دهند و از اتفاقات درون کندل استفاده نمی‌کنند.

فرض کنند که استراتژی در قیمت Close کندل وارد معامله شده و در قیمت Close یا High کندل بعدی از معامله خارج شده است.

حال آنکه هنگامی که داده‌های تیک در بک‌تست به کار می‌روند، نرم‌افزار می‌تواند به طور واقع‌بینانه خرید را در قیمت‌های Bid و فروش را در قیمت‌های Ask به شکلی دقیق کاملاً شبیه‌سازی کند.

ما با کمک متخصصین در مهد سرمایه پس از سال‌ها تلاش تیک دیتای بورس ایران، بازار ارزها و سهام بین‌المللی و کریپتو را از منابع معتبر و گران‌قیمت مختلف گردآوری کرده و جهت استفاده در هنگام تولید استراتژی و یا در هنگام تست 99% استراتژی با قیمتی بسیار ناچیز در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای دریافت لیست شاخص‌های موجود با بخش پشتیبانی شرکت مهد سرمایه تماس حاصل فرمایید.

لیست شاخص‌ها: